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【2h】

Optimal Stopping of Markov Processes: Hilbert Space Theory, Approximation Algorithms, and an Application to Pricing High-Dimensional Financial Derivatives

机译：马尔可夫过程的最优停止：Hilbert空间理论，近似算法及其在高维金融衍生品定价中的应用

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1. Optimal stopping of Markov processes: Hilbert space theory, approximation algorithms, and an application to pricing high-dimensional financial derivatives [J] . Tsitsiklis J.N., van Roy B. IEEE Transactions on Automatic Control . 1999,第10期

机译：马尔可夫过程的最佳停止：希尔伯特空间理论，逼近算法及其在高维金融衍生产品定价中的应用
2. Optimal stopping of Markov processes: Hilbert space theory,approximation algorithms, and an application to pricing high-dimensionalfinancial derivatives [J] . Tsitsiklis J.N., van Roy B. IEEE Transactions on Automatic Control . 1999,第10期

机译：马尔可夫过程的最佳停止：希尔伯特空间理论，近似算法及其在高维金融衍生产品定价中的应用
3. On sample average approximation algorithms for determining the optimal importance sampling parameters in pricing financial derivatives on Levy processes [J] . Jiang Guangxin, Xu Chenglong, Fu Michael C. Operations Research Letters: A Journal of the Operations Research Society of America . 2016,第1期

机译：用于确定Levy过程中金融衍生产品定价的最佳重要性抽样参数的样本平均近似算法
4. Determining the Optimal Timeout Values for a Power-Managed System based on the Theory of Markovian Processes: Offline and Online Algorithms [C] . Peng Rong, Massoud Pedram Design, Automation and Test in Europe Conference . 2006

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5. Analytic Approximations to the Free Boundary and Multi-dimensional Problems in Financial Derivatives Pricing. [D] . Lau, Chun Sing. 2014

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6. An application of upscaled optimal foraging theory using hidden Markov modelling: year-round behavioural variation in a large arctic herbivore [O] . Larissa T. Beumer, Jennifer Pohle, Niels M. Schmidt, 2020

机译：隐马尔可夫模型在高级最优觅食理论中的应用：大型北极草食动物全年行为变化
7. Optimal Stopping of Markov Processes: Hilbert Space Theory, Approximation Algorithms, and an Application to Pricing High-Dimensional Financial Derivatives [O] . John N. Tsitsiklis, Benjamin Van Roy 1997

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